Sentiment analysis para la clasificación de noticias financieras en los mercados argentinos

Título:

Sentiment analysis para la clasificación de noticias financieras en los mercados argentinos: un modelo híbrido de POST enriquecido semánticamente

Autor:

Braña, Juan Pablo

Colaboradores:

; Litterio, Alejandra; Fernández, Alejandro

Temas:

SISTEMAS HÍBRIDOS

En:

Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (18vo : 2016 : Entre Ríos, Argentina)

Resumen:

El proyecto de investigación en curso, que aquí se presenta, propone un modelo híbrido enriquecido semánticamente, en el cual aplicar un etiquetador morfosintáctico con el fin de identificar cómo una determinada secuencia de palabras, a partir de una estructura sintáctica, refleja un indicador de sentimiento, esto es, clasificar una cláusula en positivo, negativo o neutro, dentro de un contexto específico, en nuestro caso particular los Mercados Financieros Argentinos. Con el propósito de llevar a cabo este estudio recolectamos, analizamos y clasificamos opiniones extraídas de usuarios de Twitter, comentarios de blogs especializados en finanzas, artículos periodísticos en economía y finanzas – que constituirá nuestro corpora ampliado−, aplicando principios y técnicas de Sentiment Analysis y Machine Learning.

URL/DOI:

Palabras clave:

mercados financieros argentinos

Medio:

Soporte electrónico

Tipo de documento:

Artículo

Descripción física:

1 archivo (722,0 kB)

Idioma:

Español

Publicación:

,  2016

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